Rsi 2 Strategie

Test der RSI (2) Strategy Dec. 10, 2008 5:04 AM Spion Der Indikator RSI (2) hat eine Menge Aufmerksamkeit von der Blogosphäre. Eine Reihe von Kollegen Blogger (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel und Dogwood in den Sinn kommen) haben alle Arten von raffinierten Sachen mit ihm getan und ich empfehle, dass TA-orientierte Leute in diese Diskussion gesteckt werden. In diesem Bericht werde ich den Indikator in seiner einfachsten Form zu testen und zu sehen, wie seine Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat (und warum das Trading es als eine statische Strategie könnte ein gefährlicher Ansatz sein). I youre nicht vertraut mit RSI (2), lesen Sie dieses StockCharts-Primer. Der hier verwendete Short Relative Strength Indicator (RSI) (2-Tage statt der üblichen 14-Tage) misst, wie überbewertet der Markt in der jüngsten Vergangenheit ist. Siehe Beispieltabelle unten (RSI im oberen Bereich). Ive las viele verschiedene Interpretationen von RSI (2), aber in seiner einfachsten Form gehen Händler lange, wenn der RSI sehr niedrig ist (d. h. überverkauft) und kurz, wenn sein sehr hoher Wert (d. H. Überkauft) ist. In der Grafik unten, nahm Ive einen Händler ging lange die SampP 500 an gestern schließen, wann immer der RSI unter 10 geschlossen und kurz, wenn es über 90 geschlossen. Ab 2000 (reibungslos und ohne Geldrückgabe). Zum Vergrößern anklicken Und für die Liebhaber der Zahlen: zum Vergrößern anklicken Klar, seit Beginn dieses Jahrzehnts ist die Strategie für die nächsten Tage sehr vorausschauend. Ich mag diese Ergebnisse besonders, weil (a) sie für einen extremen Konträrindikator ziemlich häufig (rund 24 Tage) ausgelöst wird, und (b) trotz der Tatsache, dass die meisten kurzfristigen Kontraindikatoren im OktoberNovember 2008 miserabel gescheitert sind Der Sturm gut. Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht mag. Zuerst macht das Diagramm oben es schwer zu sehen, aber die Strategie ging durch einen langen trockenen Zauber um 2004 und 2005, wo es war sehr viel nicht Vorhersage der Renditen. Compounding, dass die Tatsache, dass vor etwa 1997 RSI (2) funktionierte überhaupt nicht als Konträrindikator. Siehe Grafik unten, die die gleichen Handelsregeln wie oben hat, ab 1970. Zum Vergrößern anklicken Vor etwa 1980 (dh links der ersten gepunkteten blauen Linie) wirkte der Indikator genau wie heute (dh rechts der zweiten gepunkteten blauen Linie) ). Die Ergebnisse zwischen diesen Perioden waren gemischt. Dies ist sehr an die Entwicklung der täglichen Follow-through, dass Ive diskutiert eine Reihe von Zeiten auf diesem Blog erinnert. Ich denke, RSI (2) hat Flügel in der heutigen Markt. Ive bedeutete, einen extremen kurzfristigen OBOS-Anzeiger dem Zustand des Marktreports hinzuzufügen, und für jetzt ist RSI (2) es (erwarten Sie, um es im folgenden Report zu sehen). Der gesamte SOTM-Bericht ist adaptiv, dh er sollte erkennen, ob dieser Indikator nicht mehr funktioniert. Aber ich würde zögern, den RSI (2) in der einfachen Form Ive hier beschrieben als eine statische Strategie handeln. Ich denke, Leistung vor dem Ende der 1990er Jahre und sogar an Punkten in diesem Jahrzehnt deuten darauf hin, dass irgendwann könnte diese Strategie auf ihre alten Wege zurückgreifen. Read full articleIntroduction Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Perioden-RSI-Strategie eine Mittel-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen ging die DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über dem 200-Tage-SMA bewegte sich der RSI mit 2 Perioden nicht auf 5 oder niedriger, um ein weiteres Kaufsignal zu erzeugen. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach RSI (2) höher als nach 95 oder niedriger werden, nachdem RSI (2) unter 5 gefallen ist. Um diese Situation zu beseitigen, sollten Chartisten nach einer Art Anhaltspunkt suchen, Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades Chaos verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. Wir alle wissen, es gibt keine magischen Indikatoren, aber es gibt eine, die sicherlich wie Magie in den vergangenen 10 Jahren gehandelt hat. Welcher Indikator ist unser zuverlässiger RSI. In diesem Artikel werden wir auf zwei Handelsmodelle, die zum ersten Mal gesprochen wurden in dem Buch, 8220Short Term Trading Strategies That Work 8221 von Larry Connors und Cesar Alvarez zu suchen. Es wurde in verschiedenen Artikeln gut etabliert, dass ein 2-Perioden-RSI auf der Tages-Chart der Aktienindex-Märkte ein fantastisches Werkzeug für die Suche nach Eintrittspunkten war. Starke Kursrückgänge bei den SampP-E-Mini-Futures während bullish Märkte haben historisch (seit dem Jahr 2000) von Umkehrungen gefolgt. Diese Umkehrungen können häufig durch Verwendung des Standard-RSI-Indikators mit einem Periodenwert von zwei festgestellt werden. Legen Sie diese Anzeige auf eine Tageskarte und suchen Sie nach Punkten, wenn der Indikator beispielsweise unter fünf fällt. Diese extremen Tiefpunkte sind Kaufgelegenheiten. Werte unter 5 sind grün. Das sind Kaufpunkte. RSI (2) System Wir können dies zu einem einfachen Handelsmodell machen, um die Effektivität der RSI (2) - Anzeige auf dem E-Mini SampP zu testen. Kurz gesagt, wir wollen lange auf die SampP gehen, wenn es einen Pullback in einem Bullenmarkt erlebt. Wir können einen 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um zu bestimmen, wann wir in einem Stier-Trend sind, und mit einem 2-Perioden-RSI, um Eintrittspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu lokalisieren. Wir können dann beenden, wenn der Preis über einen 5-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt schließt. Die Regeln sind klar und einfach: Der Preis muss über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen. Kauf auf nah, wenn kumulativer RSI (2) unter 5 ist. Beenden, wenn Preis über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt schließt. Verwenden Sie einen 1000 Katastrophalen Stop Loss. Der System-Backtest wurde von September 1997 bis März 2012 durchgeführt. Pro Rundreise wurden insgesamt 50 für Provisionen und Schlupf abgezogen. Unten ist ein Diagramm, wie dieses System aussehen würde zusammen mit dem System Ergebnisse. RSI (2) Systemergebnisse Nettogewinn: 17.163 Prozent Gewinner: 67 Nr. Trades: 64 Ave Trade: 268.16 Max Drawdown: -5.075 Profit Faktor: 1.90 Diese Ergebnisse sind groß, wenn man bedenkt, dass wir ein solches System haben. Dies zeigt, wie stark die RSI (2) - Anzeige seit gut einem Jahrzehnt ist. Nur mit diesem Konzept allein können Sie mehrere Handelssysteme zu entwickeln. Für jetzt, let8217s sehen, wenn wir können wir auf diese Ergebnisse zu verbessern. Akkumulierte RSI (2) Strategie Larry Conners fügt dem RSI (2) - Handelsmodell eine leichte Torsion hinzu, indem es einen akkumulierten RSI-Wert schafft. Anstatt einer einzigen Berechnung werden wir eine laufende tägliche Summe des 2-Perioden-RSI berechnen. In diesem Fall werden wir die Summe des 2-Perioden-RSI für die letzten drei Tage verwenden. Wenn Sie einen akkumulierten Wert des RSI (2) behalten, glätten Sie die Werte. Unten ist ein Diagramm, das den Standard-RSI-Indikator mit 2 Perioden mit einem kumulierten RSI-Indikator für 2 Perioden vergleicht. Sie können sehen, wie viel glatter unsere neue Anzeige ist. Dies geschieht, um die Anzahl der Trades in der Hoffnung auf die Erfassung der Qualität Trades zu reduzieren. Kurz gesagt, es ist ein Versuch, die Effizienz unseres ursprünglichen Handelsmodells zu verbessern. Akkumulierter RSI im oberen Bereich. Standard RSI in unterer Scheibe. Der Preis muss über dem gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen liegen. Kauf an schließen, wenn kumulativer RSI (2) der letzten drei Tage unter 45 ist. Beenden Sie, wenn RSI (2) des Schlusses des gegenwärtigen Tages über 65 ist. Verwenden Sie einen 1000 katastrophalen Endverlust. Accumulated RSI (2) Systemergebnisse Nettogewinn: 17.412 Prozent Gewinner: 67 Nein. Trades: 52 Ave Trade: 334.86 Max Drawdown: -4.850 Profit-Faktor: 2.02 SampP Cash Market Was würde das 2-Perioden-RSI-System aussehen, Die SampP Cash-Markt geht zurück bis 1993 Es tut ziemlich gut. Schlussfolgerungen So was ist besser Die kumulierte Strategie funktionierte wie beabsichtigt. Es erhöhte die Effizienz des Standard-RSI (2) Handelsmodells durch die Verringerung der Anzahl der Trades, aber produziert etwa die gleiche Menge an Nettogewinn. Als Bonus war der Drawdown etwas kleiner. Während beide Systeme einen fantastischen Job machen, kann die Akkumulationsstrategie einen etwas besseren Job leisten. Die kumulierte RSI (2) Strategie wird gut funktionieren auf dem Mini Dow sowie die beiden ETFs, DIA und SPY. Der EasyLanguage-Code ist unten verfügbar als kostenloser Download. Es gibt auch einen TradeStation-Arbeitsbereich. Bitte beachten Sie, dass das Handelskonzept und der Kodex kein vollständiges Handelssystem sind. Es ist einfach eine Demonstration einer robusten Einstiegsmethode, die als Kern eines Handelssystems genutzt werden kann. Also, für diejenigen von Ihnen, die daran interessiert sind, Ihre eigenen Handelssysteme dieses Konzept kann ein guter Ausgangspunkt sein. Holen Sie sich das Buch 2013 Update: